外匯軟件。
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外匯軟件。

Started by admin, Apr 07, 2020, 09:04 am

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admin

外匯軟件。
創建和測試外匯策略。
外匯軟件,外匯策略,EA交易生成器。
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有成功的故事嗎?
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帖子:9。
1主題由mkowa 2018-05-20 13:41:59(由mkowa編輯2018-05-20 13:43:07)
mkowa許可成員離線從:德國註冊:2018-05-20帖子:8。
主題:有成功的故事嗎?
嗨,我是這個論壇的新手,購買了此軟件,上週除了嘗試,我什麼都沒做。我的家人現在不經常見我。
但是我發現的所有結果顯然是,每種策略在回測之後都失敗了。似乎它們都是曲線擬合的。很難相信,一個本來可以工作多年的策略會在測試期過後立即停止工作!但這就是它的樣子!蒙特卡洛也沒有太多!
當我仍在測試這項出色的工作(並且仍然能夠決定退出)時,我想听聽是否有人以這種方式找到了有利可圖的策略,並且實際上正在與他們一起賺錢。
如果是這樣:找到這些策略的秘訣是什麼?
請說服我留下!我很喜歡這個很棒的軟件!
2 Popov的回复2018-05-20 13:59:27。
Popov Lead Developer Offline下線自:保加利亞註冊:2006-11-30帖子:6,447。
回复:有成功的故事嗎?
找到這些策略的秘訣是什麼?
存儲您已生成和測試的所有策略。幾週後,使用新的市場數據重新測試策略。您會發現這些策略的5%-30%(取決於您的經驗)會在看不見的數據上獲利。選擇其中最好的一個,並以最少的投資在演示或真實賬戶上運行。您可以根據獲勝策略慢慢調整參賽金額。同時,繼續生成和測試新策略。這樣,您將始終擁有新鮮的替代品。
外匯交易是一項嚴肅的工作,需要做出正確的承諾。請注意,只有在您跑贏市場上其他交易者時,您才會賺錢。只有經驗,耐心和最好的工具才能實現這一目標。

admin

回复:有成功的故事嗎?
您會發現這些策略的5%-30%(取決於您的經驗)會在看不見的數據上獲利。
您為什麼認為將其納入集合的生成策略(其統計數據可能非常好)中有70-95%的效果不佳?是因為策略的邏輯或設置存在缺陷(在這種情況下應永久刪除該策略)?還是您認為當數據模式更改時,該策略將來可能會表現更好(在這種情況下,值得保存該策略並在以後重新訪問它)?換句話說-如果某項策略當前執行不佳,那麼您是否仍保留該策略或將其刪除?
我知道這是一個很難回答的問題,可能沒有明確的答案-我只是對您的印象感到好奇。
根據我的經驗,答案可能更接近第二種解釋-策略的執行就像過山車一樣。使用大數據范圍無濟於事,因為這主要會使優化偏向於過時的,過時的模式,並隱藏了當前情況的細節。我的意思是,當您使用大數據范圍時,該策略當前可能會像過山車一樣執行,但您看不到它,因為過去幾個月的數據被多年的歷史數據所遮蓋。

admin

回复:有成功的故事嗎?
最大的問題是曲線擬合。 生成器和優化器功能如此強大,往往會利用提供的測試數據的所有可能的市場動向。 蒙特卡洛(Monte Carlo)和步行前進(Walk Forward)可以過濾最明顯的過度優化策略,但是其餘的只能在看不見的數據上檢測到。
您使用各種符號組成歷史數據的方法可以提高集合的初始健壯性。
5deadlef的回复2018-05-21 20:28:22。
deadlef成員離線註冊:2017-06-07帖子:128。
回复:有成功的故事嗎?
您如何重新測試。 當我開始反應堆尋找2010年至2015年的策略時,我得到了一些策略。 現在我想用2010-2018年的數據測試這些策略。 我是否必須將集合放入驗證器中或其工作方式。

admin

回复:有成功的故事嗎?
有兩種方法:-使用新數據加載Collection和" Recalcualte"。 -使用驗證器進行+測試和驗證。
7 Deadlef的回复2018-05-22 17:36:16
deadlef成員離線註冊:2017-06-07帖子:128。
回复:有成功的故事嗎?
有兩種方法:-使用新數據加載Collection和" Recalcualte"。 -使用驗證器進行+測試和驗證。
當我使用重新計算而不是eastudio使用新數據進行計算,並嘗試通過更改指標參數找到最佳結果時,還是全部相同。

admin

回复:有成功的故事嗎?
只是一個簡短的帖子,以表明完全有可能使用Popov的工具建立良好的策略。
這是我使用EA Studio構建的Portfolio EA的第一個模擬帳戶。 這個帳戶很快將成為模擬一年。 低杠桿率,約9%的利潤和2.5%的DD開倉0.01頭寸(本來是90%的利潤到25%的DD)。
這是我的第一個投資組合。 沒有使用特殊條件/過濾器來構建投資組合(大多數策略都是直接使用的),直到最近我刪除一些最差的策略時,POrtfolio EA才被修剪掉(結果可能會更好) 我經常修剪投資組合)。 當然,我還有其他一些結果不好的帳戶,但這證明了建立良好且持久的策略是很有可能的。
僅在此處顯示此結果以鼓勵他人,並顯示EA Studio是一個很好的工具。
來自西班牙RJ的最誠摯問候。

admin

回复:有成功的故事嗎?
最大的問題是曲線擬合。 生成器和優化器功能如此強大,往往會利用提供的測試數據的所有可能的市場動向。 蒙特卡洛(Monte Carlo)和步行前進(Walk Forward)可以過濾最明顯的過度優化策略,但是其餘的只能在看不見的數據上檢測到。
您使用各種符號組成歷史數據的方法可以提高集合的初始健壯性。
嗨,您能告訴我們何時可以進行前向分析嗎? 我的意思是,真正向前邁進有多個滾動期。

admin

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回复:成功故事。
我非常喜歡這種方法的ATS!也請添加到您的FF線程中!我仔細閱讀了幾次,發現它非常有用!
我有一個關於數據挖掘策略的幾種不同方法和理論,我建立了使用200,000多個數據條和20%OOS的策略,OOS結果的平方差不超過5%,平衡線穩定性不如IS。這些特定的策略並不經常交易,但是它們在實時測試中看起來很有希望,但是目前還沒有足夠的結果來確定結果。
我的最新方法是使用M30時間框架上的所有IS的10,000條數據創建50多個策略的投資組合,並使用嚴格的蒙特卡洛測試來淘汰過度擬合的策略。到目前為止,我剛剛在過去的兩周中開始對它們進行測試,並取得了一些不錯的結果。這與我認為應該起作用的所有內容背道而馳,但是我非常清楚一個事實,即市場並不關心我認為應該起作用的事實,這就是為什麼我要保留日誌以及用於創建不同投資組合的所有設置,所以隨著時間的推移,我可以得出關於什麼有效和什麼無效的某種結論。
但是,在每種策略上,我都會運行一個進入時間指標作為預設,以消除該策略在展期交易中進行交易(我相信,對於格林尼治標準時間+3的國際時區標準的午夜經紀人,包括夏令時在內),我還設置了點差保護請參考我的經紀人的平均價差並進行相應調整。我還想關閉針對高影響力新聞事件的策略,因為這些事件可能會對所有結果產生巨大影響。

admin

回复:成功故事。
我非常喜歡這種方法的ATS!也請添加到您的FF線程中!我仔細閱讀了幾次,發現它非常有用!
我不再頻繁使用FF,因為我只是從與我的工作相關的內容中獲取不到很多有價值的信息。論壇上的爭吵太多了。所以我讓我的數據挖掘線程失效了。從那時起,我的工作流程發生了一些變化。但希望其中一些會有所幫助。
現在,我在我的網站https://atstradingsolutions.com/上發布文章,並讓我自己參與Linked-In和最近的Twitter上的一些專業基金經理。
我計劃就使用EA studio進行數據挖掘的特定方法寫一些好的內容,並且我已經寫了一些內容,這些內容可能對那些對趨勢跟踪/動量方法感興趣的人有所幫助。
我喜歡您的方法,但您已經淘汰了Mike。您顯然已經花了很多時間。由於您正在使用M30進行交易,因此我完全了解您在某些解決方案中的用途,這些解決方案可減少打滑和執行問題。 :-)
我目前正在將我的研究工作與趨勢/動量領域中頂級CTA的研究工作進行對比。通過密切監視它們的性能,您可以看到合理的期望與不合理的期望。有趣的是,我現在使用的方法很好地模仿了它們的性能。
以下是自2000年1月1日以來趨勢追踪指數的長期業績,該指數包括全球CTA排名後60位的最高趨勢。請注意19年期間的CAGR和最大虧損。這提供了一個重要的基準,用於定義我的測試結果是否是天上掉餡餅。
這是我當前彙編的投資組合的結果,該投資組合涵蓋13種工具(外匯,商品,指數,金屬)。股票曲線非常接近趨勢追踪者產生的曲線,這使我對其未來的穩健性充滿信心。股票的最高價和虧損與專業的CTA幾乎完全一致。但仍需要更多的多樣化以更精確地模仿它們。
我正在添加投資組合,併計劃在資產類別中使用約30種工具進行結算。
您還需要注意,CTA的績效結果扣除了管理費和績效費,因此,如果我們將蘋果與蘋果進行比較,則CAGR的預付費將略高,而TF指數的最高提成則略低。
我計劃擴展目前在我的博客上進行的流程的工作流程,以期希望對該方法學有所興趣,並希望能夠與採用類似方法的人共享註釋。

admin

回复:成功故事。
我現在將對這些基金經理進行一些研究,他們得到的結果聽起來很有趣,而且如果我們做的出色,那麼這種合適的基準可以設定在結果方面"合理"的水平。
我將看一下您的網站,並感謝您的通讀!
我主要交易的不是M30,我交易的是M30及以上。我發現任何更低的東西都會變得震盪,我所有的M30策略主要是在歐元/美元交易時段進行的,並且在展期交投之前持平,以避免支付掉期交易,而且我不希望進入市場的時間超過尋找入場券所需的時間較短的時間範圍。基於長趨勢的方法,我喜歡自己騎。
我認為我們確實同意兩件事:1:都是多元化,在不同市場和時間範圍內交易可以使結果更平穩並減少虧損(如果操作正確)。 2.風險加權!我冒險權衡所有策略的風險,但是我喜歡使用實時測試結果,並不斷冒險權衡,我目前正在以不同的方式進行操作,但是我眼中最基本的方法是根據歷史風險值來確定我的頭寸給定策略,即如果在過去N個月中某個特定策略以0.1手交易了10%的虧損,並且我估計我的"最大虧損"限額為5%,那麼我將為該特定策略的頭寸規模的一半。這是一項持續的工作,我相信真正的秘訣不是製定有利可圖的策略,而是如何管理投資組合。您想變得有多積極?您可以應付大筆虧損而不會流汗嗎?您的長期利潤目標是什麼?您目前正在交易幾種策略?要想獲利,有很多問題需要每個交易者回答,實際上,很多問題是在尋找您是哪種交易者。
我長期以來一直在其中,我喜歡小額提款,但是隨之而來的是微薄的利潤,我不願意承擔太大的風險,我想每月賺幾%,而不是嘗試每月增加我的賬戶兩倍炸掉我嘗試玩統計和分析遊戲。我相信市場上我們只能控制一件事,這就是我們的風險。根據頭寸規模和多元化來控制您的風險,剩下的就來了。通過EA Studio的反複試驗,嘗試各種可能的方式來創建您可以考慮的策略,然後收集有力的證據證明哪些有效,哪些無效,所有這些都將落在原地。

admin

是的Mike。多元化和風險加權也是我的主要優先事項。幸運的是,EA工作室使系統多樣化的生活變得非常輕鬆。然後,您只需要處理工具和時間範圍的多樣化。
我發現在採用趨勢跟踪技術時,在不同市場進行多元化非常重要,因為在任何單個市場中都可能存在很長一段時間,而趨勢很少出現。如果您僅限於使用幾種儀器,則可能會因建築面積減少而無用地旋轉車輪。
風險加權非常重要,尤其是因為EA Studio會根據標準手數來選擇市場。像您一樣,我以歷史最大虧損為基礎來調整每種策略的頭寸規模,以權衡其風險。
下圖提供了不使用風險加權方法(原始投資組合)的已編制投資組合的示例。請注意,三種儀器如何顯著偏向14種儀器的總體採集結果。
現在,這裡有一個風險加權解決方案,它以虧損為基礎調整了相同的14種工具,以調整頭寸規模。
風險權重可顯著提高整個投資組合的業績。
這是原始投資組合結果。
。這是風險加權績效結果。
差異是顯著的。
Mike I現在可以通過在全球投資組合級別調整頭寸規模來很好地管理我的提款設定。我最近在該網站上發布的博客提供瞭如何執行此操作的想法。
我實際上沒有長期的利潤目標,因為我避免了整體的預測。通過專注於投資組合的風險管理方面,利潤只是一種有症狀的結果,與市場確實會在某個時間點趨向這一事實有關。我不知道什麼時候會發生。所以我只讓投資組合做他們的事情。我知道,當市場決定趨勢時,我會順其自然。我最擔心的是害怕錯過趨勢。所以我會盡可能地多樣化
我交易的投資組合中包含許多策略。越多越好。
當我對投資組合加權時,您會發現隨著投資組合構建更大的虧損,頭寸規模會減小。因此,我從未真正關閉策略或投資組合。我不斷向收藏夾添加新的作品集。這是一個永無止境的過程。唯一想到的變化是,隨著投資組合的建立,您需要逐步建立VPS服務器和經紀人真實賬戶。目前,我正在使用大約10個單獨的VPS帳戶進行操作,每個帳戶都通過單獨的實時經紀人帳戶進行操作。並且隨著時間的流逝和工作流程的繼續,這種情況可能會持續增長。我使用FX Blue進行大部分實時交易數據收集工作,並將其導入到數據分析工具中。
確保如果可能的話,使用提供批量交易返利的帳戶,因為這對於高交易活動可能是不錯的獎勵。
您的交易目標似乎與我的目標非常相似,這看起來很現實。